まずは、一旦「保存」することをおススメします
ソフトをダウンロードすると、「セキュリティの警告」が表示されます。このとき、「実行」「保存」「キャンセル」の3つのボタンが表示されます。これらは、それぞれ役割が違います。
実行
「実行」を押すと、「ダウンロードして、自動的にインストールを開始」します。インストールしたいときはこちらを選んでください。
保存
「保存」を押すと、「ダウンロードのみ」になります。保存先はデスクトップやマイドキュメントなど、自由に指定してかまいません。
キャンセル
「キャンセル」は「ダウンロードをキャンセルする」という意味です。
ソフトをインストールしたい場合、「実行」と「保存」、どちらを選んでもかまいません。「保存」の場合、保存したファイルを手動で「実行」するため手間がかかりますが、セキュリティ的な面を考慮すると「保存」をおススメします。
というのも、ソフトがウイルスやスパイウェアに感染している可能性が無きにしもあらずです。「保存」して、アンチウイルスソフトウェアでチェックしてから、インストールするのが安全な方法と言えます。